Сравнение IUSE.L с SPLW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L).
IUSE.L и SPLW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и SPLW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и SPLW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -4.73% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 8.96% |
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 3.84% | -7.63% | 20.95% | -3.48% | 1.65% | 15.06% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как SPLW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPLW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SPLW.L с доходностью 3.84%.
IUSE.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
SPLW.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- -6.69%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и SPLW.L
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPLW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. SPLW.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
SPLW.L
Сравнение IUSE.L c SPLW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | SPLW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.49 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | -0.56 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.70 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | -1.03 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.49 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и SPLW.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и SPLW.L
Ни IUSE.L, ни SPLW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и SPLW.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки SPLW.L в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и SPLW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -17.23% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -9.44% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.08% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -5.08% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.89% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и SPLW.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | SPLW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.00% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 7.74% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 13.75% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 13.10% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.10% | +3.19% |