PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSE.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSE.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
-5.00%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-8.40%19.04%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.28%45.64%34.39%9.51%6.07%3.76%13.12%21.93%3.07%-2.32%
Разные валюты инструментов

IUSE.L торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.27% соответственно.


IUSE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.51%
1 год
14.57%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.17%

SGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.71%
С начала года
12.44%
6 месяцев
25.96%
1 год
42.35%
3 года*
31.03%
5 лет*
22.95%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IUSE.L и SGLN.L


Доходность на риск

IUSE.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSE.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.71

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.19

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.76

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

10.39

-0.86

IUSE.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSE.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.41

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между IUSE.L и SGLN.L составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и SGLN.L

Ни IUSE.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и SGLN.L

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSE.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-41.71%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-17.57%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-17.57%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-21.91%

-12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-10.96%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-14.78%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.32%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.61%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSE.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

11.43%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

21.33%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

24.66%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.26%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.85%

+1.43%