Сравнение IUSE.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
IUSE.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -5.00% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.28% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.76% | 13.12% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 11.17% против 14.27% соответственно.
IUSE.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.17%
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и SGLN.L
Доходность на риск
IUSE.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
SGLN.L
Сравнение IUSE.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.71 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.19 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.76 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 10.39 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.71 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.41 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и SGLN.L составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и SGLN.L
Ни IUSE.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и SGLN.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -41.71% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -17.57% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -17.57% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -21.91% | -12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -10.96% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -14.78% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.32% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.61%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 11.43% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 21.33% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 24.66% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.26% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.85% | +1.43% |