Сравнение IUSE.L с S5SD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L).
IUSE.L и S5SD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. S5SD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и S5SD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -4.73% | 24.27% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | -5.12% | 24.63% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью -5.12%.
IUSE.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
S5SD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и S5SD.L
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
S5SD.L
Сравнение IUSE.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.58 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и S5SD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и S5SD.L
Ни IUSE.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и S5SD.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и S5SD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -7.32% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.38% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.33% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и S5SD.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 12.51% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 12.51% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 12.51% | +3.78% |