PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSE.L с IUCM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSE.L с IUCM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L).

IUSE.L и IUCM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IUCM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и IUCM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSE.L и IUCM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		-5.00%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-14.18%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		-1.69%11.47%48.15%51.08%-36.86%31.51%12.53%33.79%-9.35%
Разные валюты инструментов

IUSE.L торгуется в EUR, в то время как IUCM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у IUCM.L с доходностью -1.69%.

IUSE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-2.51%
1 год
14.57%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.17%

IUCM.L

1 день
0.45%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.53%
1 год
18.00%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IUSE.L:
IUSE.L с CEMS.DEIUSE.L с IBCK.DEIUSE.L с IBCF.DEIUSE.L с SPYIUSE.L с SNAW.DEIUSE.L с EXS1.DEIUSE.L с VTI
Часто сравнивают с IUCM.L:
IUCM.L с XWTS.LIUCM.L с VOXIUCM.L с IITU.LIUCM.L с XDWE.LIUCM.L с MTUMIUCM.L с IU5C.DEIUCM.L с IUIT.L

Сравнение комиссий IUSE.L и IUCM.L

IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUCM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUSE.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUCM.L
Ранг доходности на риск IUCM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCM.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCM.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSE.LIUCM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.02

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

10.58

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSE.L vs. IUCM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUCM.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и IUCM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSE.LIUCM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.03

Корреляция

Корреляция между IUSE.L и IUCM.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и IUCM.L

Ни IUSE.L, ни IUCM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и IUCM.L

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки IUCM.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и IUCM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSE.LIUCM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-47.32%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-9.71%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-47.32%

+21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-6.12%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-10.39%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.54%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и IUCM.L

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) имеют волатильность 4.61% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSE.LIUCM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.65%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

10.12%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.45%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

19.83%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

20.58%

-4.30%