PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSE.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSE.L и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
-4.73%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-8.40%19.04%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
-7.09%8.47%47.65%53.89%-24.72%44.50%30.83%53.38%3.00%20.62%
Разные валюты инструментов

IUSE.L торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 11.23% против 22.32% соответственно.


IUSE.L

1 день
2.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.12%
1 год
15.45%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.23%

IITU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-6.49%
1 год
19.95%
3 года*
24.21%
5 лет*
18.21%
10 лет*
22.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUSE.L и IITU.L

IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSE.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSE.LIITU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.81

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.24

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.95

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

5.30

+1.69

IUSE.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSE.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.81

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.03

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.95

-0.21

Корреляция

Корреляция между IUSE.L и IITU.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и IITU.L

Ни IUSE.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и IITU.L

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки IITU.L в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и IITU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSE.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-28.03%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-16.76%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-28.03%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-28.03%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-13.39%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.17%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

6.30%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSE.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.59%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

15.24%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

24.59%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

22.48%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

21.69%

-5.40%