PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSE.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSE.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc
-4.73%14.95%23.20%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-8.40%19.04%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.32%45.35%34.47%10.04%6.10%3.15%13.92%20.96%3.32%-2.06%
Разные валюты инструментов

IUSE.L торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.27% соответственно.


IUSE.L

1 день
2.44%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.12%
1 год
15.45%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.23%

IGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.28%
С начала года
12.62%
6 месяцев
26.38%
1 год
42.91%
3 года*
31.16%
5 лет*
22.85%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IUSE.L и IGLN.L

IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUSE.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSE.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.72

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.20

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.78

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

10.24

-3.25

IUSE.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSE.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.72

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.39

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.60

+0.14

Корреляция

Корреляция между IUSE.L и IGLN.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и IGLN.L

Ни IUSE.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и IGLN.L

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSE.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-45.24%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-17.36%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-21.15%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-21.15%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-11.87%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-19.88%

+15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.62%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSE.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

12.24%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

21.90%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

24.89%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.46%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.00%

+1.29%