Сравнение IUSE.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
IUSE.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -4.73% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.32% | 45.35% | 34.47% | 10.04% | 6.10% | 3.15% | 13.92% | 20.96% | 3.32% | -2.06% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.27% соответственно.
IUSE.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
IGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 42.91%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и IGLN.L
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
IGLN.L
Сравнение IUSE.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.72 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.20 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.78 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 10.24 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.72 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.39 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.60 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и IGLN.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и IGLN.L
Ни IUSE.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и IGLN.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -45.24% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -17.36% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -21.15% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -21.15% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -11.87% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -19.88% | +15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 4.62% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 12.24% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 21.90% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 24.89% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.46% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.00% | +1.29% |