Сравнение IUSE.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
IUSE.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSE.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSE.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | -4.73% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -2.69% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 7.48% | 34.46% | -1.22% | 6.46% |
Разные валюты инструментов
IUSE.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSE.L показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции IUSE.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.69% соответственно.
IUSE.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.23%
CSP1.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSE.L и CSP1.L
IUSE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSE.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IUSE.L
CSP1.L
Сравнение IUSE.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSE.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.62 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.35 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 4.34 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.62 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.80 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IUSE.L и CSP1.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSE.L и CSP1.L
Ни IUSE.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUSE.L и CSP1.L
Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -25.48% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -10.33% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -20.77% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.75% | -25.48% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -4.74% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.35% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.07% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSE.L и CSP1.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.98% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.61% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.47% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.11% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.13% | +0.16% |