PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.L с I500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSA.L с I500.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE).

IUSA.L и I500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. I500.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и I500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSA.L и I500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		-2.66%9.70%27.73%20.24%-8.72%31.54%5.75%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		-2.73%10.40%26.73%20.37%-9.37%31.10%6.09%
Разные валюты инструментов

IUSA.L торгуется в GBp, в то время как I500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSA.L показывает доходность -2.66%, а I500.DE немного ниже – -2.73%.

IUSA.L

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.02%
1 год
15.42%
3 года*
16.11%
5 лет*
13.10%
10 лет*
15.13%

I500.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
0.00%
1 год
15.64%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 UCITS Dist

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с IVVIUSA.L с VOO
Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с QQQI500.DE с EXXW.DE

Сравнение комиссий IUSA.L и I500.DE

И IUSA.L, и I500.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUSA.L vs. I500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c I500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.LI500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.38

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.98

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.00

10.39

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.L vs. I500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.DE равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и I500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.LI500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.93

-0.38

Корреляция

Корреляция между IUSA.L и I500.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и I500.DE

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как I500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.31%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и I500.DE

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки I500.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и I500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSA.LI500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-23.24%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.41%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-23.24%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-4.98%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.16%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.10%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и I500.DE

iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) имеют волатильность 3.61% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSA.LI500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.51%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.58%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.27%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.82%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

14.93%

+0.69%