PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.L с S5EE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - IUSA.L tracks the S&P 500 Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSA.L returned 15.33%/yr vs 15.95%/yr for S5EE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.L показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 20.24%.

IUSA.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.42%
3 года*
19.42%
5 лет*
15.33%
10 лет*
16.52%

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
10.29%
С начала года
20.24%
6 месяцев
21.02%
1 год
42.89%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.67%9.70%27.73%20.24%-8.72%26.95%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%

Correlation

The correlation between IUSA.L and S5EE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between IUSA.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSA.L и S5EE.L

Секторы
IUSA.L
S5EE.L

Технологии

38.2%
48.5%

Финансовые услуги

11.1%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.5%

Здравоохранение

8.3%
11.3%

Промышленность

7.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.1%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.7%
2.3%

Технологии

IUSA.L
38.2%
S5EE.L
48.5%

Финансовые услуги

IUSA.L
11.1%
S5EE.L
16.0%

Коммуникационные услуги

IUSA.L
10.9%
S5EE.L
2.7%

Потребительский циклический сектор

IUSA.L
10.0%
S5EE.L
4.5%

Здравоохранение

IUSA.L
8.3%
S5EE.L
11.3%

Промышленность

IUSA.L
7.9%
S5EE.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

IUSA.L
4.7%
S5EE.L
3.1%

Энергетика

IUSA.L
3.2%
S5EE.L

-

Коммунальные услуги

IUSA.L
2.2%
S5EE.L

-

Недвижимость

IUSA.L
1.9%
S5EE.L
2.7%

Сырьевые материалы

IUSA.L
1.7%
S5EE.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 UCITS Dist

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

IUSA.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
3.65

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.93

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.65

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

5.00

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

18.76

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

3.65

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.17

-0.58

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и S5EE.L

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки S5EE.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-20.25%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.61%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-20.25%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-20.25%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.09%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.79%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.30%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и S5EE.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.62%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.63%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.78%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

11.81%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.75%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

14.63%

+0.97%

Сравнение комиссий IUSA.L и S5EE.L

IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и S5EE.L

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSA.L and S5EE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

IUSA.L tracks S&P 500 Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор