Сравнение IUSA.DE с SPY1.DE
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) are both S&P 500 funds - IUSA.DE tracks the S&P 500 Index while SPY1.DE tracks the S&P 500 Low Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 15.16%/yr vs 7.35%/yr for SPY1.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SPY1.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и SPY1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SPY1.DE с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции IUSA.DE превзошли акции SPY1.DE по среднегодовой доходности: 15.16% против 7.35% соответственно.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 15.16%
SPY1.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и SPY1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.42% | 4.84% | 32.50% | 22.60% | -14.19% | 41.00% | 7.02% | 34.79% | -0.83% | 7.30% |
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 2.00% | -7.26% | 20.46% | -3.91% | 0.94% | 34.70% | -10.69% | 29.65% | 3.67% | 2.32% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and SPY1.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2012 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between IUSA.DE and SPY1.DE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. SPY1.DE — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
SPY1.DE
Сравнение IUSA.DE c SPY1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.DE | SPY1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.23 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | -0.48 | +13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.DE | SPY1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -0.15 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.47 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.52 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.69 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и SPY1.DE
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки SPY1.DE в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и SPY1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | SPY1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -35.30% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.77% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -14.59% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -16.32% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -35.30% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -11.45% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -6.16% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.15% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и SPY1.DE
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 2.67%, в то время как у SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | SPY1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.46% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.38% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 10.25% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 12.47% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.00% | +2.06% |
Сравнение комиссий IUSA.DE и SPY1.DE
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY1.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и SPY1.DE
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 1.08% | 1.07% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 1.68% |
SPY1.DE SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.DE and SPY1.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.
IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.35% for SPY1.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и SPY1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор