PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS7.DE с XUEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS7.DE с XUEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and XUEB.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) are both Emerging Markets Bonds funds - IUS7.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core while XUEB.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS7.DE returned 2.86%/yr vs 2.85%/yr for XUEB.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IUS7.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XUEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUS7.DE и XUEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS7.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у XUEB.DE с доходностью 3.66%.

IUS7.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.97%
6 месяцев
2.33%
1 год
9.74%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.08%

XUEB.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.42%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.76%
3 года*
7.25%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS7.DE и XUEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		2.97%1.14%11.74%6.77%-13.16%5.75%-0.01%
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		3.66%1.23%11.99%7.34%-14.37%5.65%-0.25%

Correlation

The correlation between IUS7.DE and XUEB.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2020 г.

0.96

The correlation between IUS7.DE and XUEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с VGEM.DEIUS7.DE с IEFIUS7.DE с LQDIUS7.DE с ILTBIUS7.DE с SXR8.DEIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с SSHY.L
Часто сравнивают с XUEB.DE:
XUEB.DE с FESD.DEXUEB.DE с EMIG.DEXUEB.DE с SEAB.DEXUEB.DE с GLDXUEB.DE с JMBE.DEXUEB.DE с SEAD.DEXUEB.DE с ASRC.DE

Доходность на риск

IUS7.DE vs. XUEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XUEB.DE
Ранг доходности на риск XUEB.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS7.DE c XUEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS7.DEXUEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.75

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.56

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.83

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

10.83

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS7.DE vs. XUEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS7.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUEB.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS7.DE и XUEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS7.DEXUEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.36

Просадки

Сравнение просадок IUS7.DE и XUEB.DE

Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки XUEB.DE в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и XUEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS7.DEXUEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-17.41%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.70%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-13.41%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-17.41%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-6.25%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS7.DE и XUEB.DE

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) имеют волатильность 1.24% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS7.DEXUEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

3.95%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

5.93%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

8.74%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

8.56%

+2.46%

Сравнение комиссий IUS7.DE и XUEB.DE

IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUEB.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS7.DE и XUEB.DE

Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как XUEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.80%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IUS7.DE and XUEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for IUS7.DE.

IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while XUEB.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for IUS7.DE and 0.25% for XUEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и XUEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор