PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS7.DE с SXR7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS7.DE с SXR7.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IUS7.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while SXR7.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS7.DE returned 3.00%/yr vs 11.51%/yr for SXR7.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IUS7.DE charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for SXR7.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUS7.DE и SXR7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS7.DE показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у SXR7.DE с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции IUS7.DE уступали акциям SXR7.DE по среднегодовой доходности: 3.00% против 11.51% соответственно.

IUS7.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.32%
1 год
13.21%
3 года*
7.86%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.00%

SXR7.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.72%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.09%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS7.DE и SXR7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.73%1.15%11.75%6.76%-13.15%5.75%-4.03%18.80%-1.17%-3.38%
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		11.72%24.84%9.37%18.88%-11.80%22.25%-0.64%27.60%-13.03%12.98%

Correlation

The correlation between IUS7.DE and SXR7.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с VGEM.DEIUS7.DE с IEFIUS7.DE с LQDIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с ILTBIUS7.DE с SXR8.DEIUS7.DE с SSHY.L
Часто сравнивают с SXR7.DE:
SXR7.DE с SXRT.DESXR7.DE с MWMIXSXR7.DE с SXRU.DESXR7.DE с SXRG.DESXR7.DE с CSUS.ASSXR7.DE с ^GSPCSXR7.DE с ZPRE.DE

Доходность на риск

IUS7.DE vs. SXR7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SXR7.DE
Ранг доходности на риск SXR7.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR7.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR7.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR7.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR7.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR7.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS7.DE c SXR7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUS7.DESXR7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.65

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.43

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

2.35

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

8.76

+3.92

IUS7.DE vs. SXR7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS7.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR7.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS7.DE и SXR7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS7.DE и SXR7.DE

Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки SXR7.DE в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и SXR7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS7.DESXR7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-38.17%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-10.21%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-15.12%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-24.49%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-38.17%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.83%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-6.69%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.74%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS7.DE и SXR7.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 1.37%, в то время как у iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS7.DESXR7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

3.37%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

12.19%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

14.60%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

16.19%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

16.75%

-5.74%

Сравнение комиссий IUS7.DE и SXR7.DE

IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SXR7.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS7.DE и SXR7.DE

Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как SXR7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.61%6.10%5.62%5.77%5.63%3.81%4.18%4.73%4.70%5.11%5.30%4.71%
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUS7.DE and SXR7.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR7.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR7.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for IUS7.DE.

IUS7.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while SXR7.DE is Europe Equities. IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while SXR7.DE tracks MSCI EMU. Their fees differ too: 0.45% for IUS7.DE and 0.12% for SXR7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и SXR7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор