Сравнение IUS7.DE с EMIG.DE
IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and EMIG.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc) are both Emerging Markets Bonds funds - IUS7.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core while EMIG.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS7.DE returned 2.86%/yr vs 0.76%/yr for EMIG.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и EMIG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у EMIG.DE с доходностью 1.49%.
IUS7.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.08%
EMIG.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и EMIG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.97% | 1.14% | 11.74% | 6.77% | -13.16% | 5.75% | -4.03% | 2.27% |
EMIG.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 1.49% | -2.91% | 7.57% | 2.80% | -12.35% | 6.34% | -1.01% | 2.63% |
Correlation
The correlation between IUS7.DE and EMIG.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between IUS7.DE and EMIG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. EMIG.DE — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
EMIG.DE
Сравнение IUS7.DE c EMIG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS7.DE | EMIG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.26 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 0.38 | +8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS7.DE | EMIG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.19 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.06 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.04 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и EMIG.DE
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки EMIG.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и EMIG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS7.DE | EMIG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -16.46% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -16.16% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -16.16% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -16.16% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.38% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -8.22% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 10.99% | -9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и EMIG.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc (EMIG.DE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | EMIG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.01% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 3.57% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 21.95% | -15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 12.46% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 12.21% | -1.19% |
Сравнение комиссий IUS7.DE и EMIG.DE
И IUS7.DE, и EMIG.DE имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и EMIG.DE
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как EMIG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMIG.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.80% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
IUS7.DE and EMIG.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS7.DE and EMIG.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.
IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while EMIG.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS.
Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и EMIG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор