Сравнение IUS3.DE с JPSC.DE
IUS3.DE (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) are both Small Cap Blend Equities funds - IUS3.DE tracks the S&P SmallCap 600 Index while JPSC.DE tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUS3.DE returned 12.48%/yr vs 15.82%/yr for JPSC.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUS3.DE charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for JPSC.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUS3.DE и JPSC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUS3.DE показывает доходность 21.73%, а JPSC.DE немного ниже – 21.23%.
IUS3.DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 21.73%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 9.75%
JPSC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 21.23%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUS3.DE и JPSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 21.73% | -4.35% | 12.84% | 13.50% | -13.78% |
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 21.23% | 0.02% | 20.04% | 16.16% | -14.43% |
Correlation
The correlation between IUS3.DE and JPSC.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between IUS3.DE and JPSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS3.DE vs. JPSC.DE — Ранг доходности на риск
IUS3.DE
JPSC.DE
Сравнение IUS3.DE c JPSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS3.DE | JPSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 4.92 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 14.60 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS3.DE и JPSC.DE
Максимальная просадка IUS3.DE за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки JPSC.DE в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS3.DE и JPSC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS3.DE | JPSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.43% | -30.63% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -6.36% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.89% | -30.63% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.23% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -7.98% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.14% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS3.DE и JPSC.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IUS3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS3.DE | JPSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.23% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 11.01% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 15.87% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 18.84% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 18.84% | +2.56% |
Сравнение комиссий IUS3.DE и JPSC.DE
IUS3.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPSC.DE в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS3.DE и JPSC.DE
Дивидендная доходность IUS3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как JPSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.24% | 1.13% | 1.08% | 1.05% | 0.62% | 0.96% | 0.92% | 0.98% | 0.79% | 0.84% | 0.54% |
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUS3.DE and JPSC.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPSC.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPSC.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IUS3.DE.
IUS3.DE tracks S&P SmallCap 600 Index, while JPSC.DE tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for IUS3.DE and 0.14% for JPSC.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUS3.DE и JPSC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор