PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS3.DE с JPSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUS3.DE и JPSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUS3.DE показывает доходность 21.73%, а JPSC.DE немного ниже – 21.23%.


IUS3.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
14.84%
С начала года
21.73%
1 год
31.42%
3 года*
12.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.75%

JPSC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
13.24%
С начала года
21.23%
1 год
31.13%
3 года*
15.82%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS3.DE и JPSC.DE


2026 (YTD)2025202420232022
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)
21.73%-4.35%12.84%13.50%-13.78%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)
21.23%0.02%20.04%16.16%-14.43%

Correlation

The correlation between IUS3.DE and JPSC.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between IUS3.DE and JPSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IUS3.DE vs. JPSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS3.DE
Ранг доходности на риск IUS3.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS3.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS3.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS3.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина

JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS3.DE c JPSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUS3.DEJPSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

4.92

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

14.60

+0.09

IUS3.DE vs. JPSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS3.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSC.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS3.DE и JPSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS3.DE и JPSC.DE

Максимальная просадка IUS3.DE за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки JPSC.DE в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS3.DE и JPSC.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUS3.DEJPSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.43%

-30.63%

-26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-6.36%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.89%

-30.63%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-2.23%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-7.98%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.14%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS3.DE и JPSC.DE

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IUS3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUS3.DEJPSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.23%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.01%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

15.87%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

18.84%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

18.84%

+2.56%

Сравнение комиссий IUS3.DE и JPSC.DE

IUS3.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPSC.DE в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS3.DE и JPSC.DE

Дивидендная доходность IUS3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как JPSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)
0.52%1.24%1.13%1.08%1.05%0.62%0.96%0.92%0.98%0.79%0.84%0.54%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUS3.DE and JPSC.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSC.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSC.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IUS3.DE.

IUS3.DE tracks S&P SmallCap 600 Index, while JPSC.DE tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for IUS3.DE and 0.14% for JPSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS3.DE и JPSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор