PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUS3.DE с CSY8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS3.DE с CSY8.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUS3.DE (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and CSY8.DE (CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Small Cap Blend Equities funds - IUS3.DE tracks the S&P SmallCap 600 Index while CSY8.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past year, IUS3.DE returned 31.42% vs 28.82% for CSY8.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS3.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for CSY8.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUS3.DE и CSY8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS3.DE показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у CSY8.DE с доходностью 18.69%.

IUS3.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
14.84%
С начала года
21.73%
1 год
31.42%
3 года*
12.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.75%

CSY8.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
11.82%
С начала года
18.69%
1 год
28.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS3.DE и CSY8.DE

2026 (YTD)20252024
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)		21.73%-4.35%6.90%
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		18.69%-2.70%7.04%

Correlation

The correlation between IUS3.DE and CSY8.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2024 г.

0.79

The correlation between IUS3.DE and CSY8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с IUS3.DE:
IUS3.DE с QDVE.DEIUS3.DE с SMLK.DEIUS3.DE с EUNA.DEIUS3.DE с JPSC.DEIUS3.DE с MWON.DEIUS3.DE с IS3N.DEIUS3.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с CSY8.DE:
CSY8.DE с RS2K.DECSY8.DE с XRS2.DECSY8.DE с CSYU.DECSY8.DE с SXRG.DECSY8.DE с MWON.DECSY8.DE с JPSC.DECSY8.DE с CSY9.DE

Доходность на риск

IUS3.DE vs. CSY8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS3.DE
Ранг доходности на риск IUS3.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS3.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS3.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS3.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CSY8.DE
Ранг доходности на риск CSY8.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY8.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY8.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY8.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY8.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY8.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS3.DE c CSY8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUS3.DECSY8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.77

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.47

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

4.14

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

13.68

+1.01

IUS3.DE vs. CSY8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS3.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSY8.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS3.DE и CSY8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS3.DE и CSY8.DE

Максимальная просадка IUS3.DE за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки CSY8.DE в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS3.DE и CSY8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS3.DECSY8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.43%

-31.41%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-6.99%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.27%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-9.52%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.12%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS3.DE и CSY8.DE

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY8.DE) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что IUS3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS3.DECSY8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.45%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.99%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

16.70%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

21.45%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

21.45%

-0.05%

Сравнение комиссий IUS3.DE и CSY8.DE

IUS3.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSY8.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS3.DE и CSY8.DE

Дивидендная доходность IUS3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как CSY8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSY8.DE
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)		0.52%1.24%1.13%1.08%1.05%0.62%0.96%0.92%0.98%0.79%0.84%0.54%

Часто задаваемые вопросы

IUS3.DE and CSY8.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSY8.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY8.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IUS3.DE.

IUS3.DE tracks S&P SmallCap 600 Index, while CSY8.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Leaders. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.40% for IUS3.DE and 0.20% for CSY8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS3.DE и CSY8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор