PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUS3.DE с MWON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS3.DE с MWON.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUS3.DE (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and MWON.DE (Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist) are both Small Cap Blend Equities funds - IUS3.DE tracks the S&P SmallCap 600 Index while MWON.DE tracks the S&P SmallCap 600 ESG+. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUS3.DE returned 12.48%/yr vs 12.18%/yr for MWON.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IUS3.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for MWON.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUS3.DE и MWON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUS3.DE показывает доходность 21.73%, а MWON.DE немного выше – 22.25%.

IUS3.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
14.84%
С начала года
21.73%
1 год
31.42%
3 года*
12.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.75%

MWON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
15.58%
С начала года
22.25%
1 год
29.25%
3 года*
12.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS3.DE и MWON.DE

2026 (YTD)202520242023
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)		21.73%-4.35%12.84%10.35%
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		22.25%-7.40%13.62%11.98%

Correlation

The correlation between IUS3.DE and MWON.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.97

The correlation between IUS3.DE and MWON.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IUS3.DE:
IUS3.DE с QDVE.DEIUS3.DE с SMLK.DEIUS3.DE с EUNA.DEIUS3.DE с CSY8.DEIUS3.DE с JPSC.DEIUS3.DE с IS3N.DEIUS3.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с MWON.DE:
MWON.DE с CSY8.DEMWON.DE с RS2K.DEMWON.DE с JPSC.DEMWON.DE с SXRG.DEMWON.DE с XRS2.DEMWON.DE с ZPRR.DEMWON.DE с SMLK.DE

Доходность на риск

IUS3.DE vs. MWON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS3.DE
Ранг доходности на риск IUS3.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS3.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS3.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS3.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MWON.DE
Ранг доходности на риск MWON.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWON.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWON.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWON.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWON.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWON.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS3.DE c MWON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUS3.DEMWON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.05

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.66

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

1.56

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

3.21

+11.48

IUS3.DE vs. MWON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS3.DE на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа MWON.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS3.DE и MWON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS3.DE и MWON.DE

Максимальная просадка IUS3.DE за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки MWON.DE в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS3.DE и MWON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS3.DEMWON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.43%

-32.39%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-18.78%

+12.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.89%

-32.39%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.52%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-9.66%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

9.12%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS3.DE и MWON.DE

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) имеют волатильность 4.75% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS3.DEMWON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.62%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

12.25%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

27.94%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

22.92%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

22.92%

-1.52%

Сравнение комиссий IUS3.DE и MWON.DE

IUS3.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MWON.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS3.DE и MWON.DE

Дивидендная доходность IUS3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MWON.DE в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)		0.52%1.24%1.13%1.08%1.05%0.62%0.96%0.92%0.98%0.79%0.84%0.54%
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		0.86%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IUS3.DE and MWON.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWON.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWON.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IUS3.DE.

IUS3.DE tracks S&P SmallCap 600 Index, while MWON.DE tracks S&P SmallCap 600 ESG+. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IUS3.DE and 0.35% for MWON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS3.DE и MWON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор