PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IUS tracks the Invesco Strategic US Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUS returned 13.61%/yr vs 12.39%/yr for USPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IUS charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности IUS и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 10.64%.

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS и USPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-9.17%

Correlation

The correlation between IUS and USPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between IUS and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUS и USPX

Секторы
IUS
USPX

Технологии

22.4%
35.4%

Коммуникационные услуги

14.7%
11.5%

Здравоохранение

12.8%
8.6%

Энергетика

10.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Промышленность

9.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.8%

Финансовые услуги

6.8%
11.8%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Технологии

IUS
22.4%
USPX
35.4%

Коммуникационные услуги

IUS
14.7%
USPX
11.5%

Здравоохранение

IUS
12.8%
USPX
8.6%

Энергетика

IUS
10.9%
USPX
3.6%

Потребительский циклический сектор

IUS
10.7%
USPX
10.1%

Промышленность

IUS
9.7%
USPX
8.4%

Потребительский защитный сектор

IUS
7.4%
USPX
4.8%

Финансовые услуги

IUS
6.8%
USPX
11.8%

Сырьевые материалы

IUS
3.3%
USPX
1.7%

Коммунальные услуги

IUS
1.0%
USPX
2.3%

Недвижимость

IUS
0.5%
USPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Strategic US ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

IUS vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.28

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
3.12

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.01

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.27

13.72

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа USPX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.28

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.80

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IUS и USPX

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-31.21%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.15%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-19.21%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-24.60%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.75%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.44%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.00%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и USPX

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.50%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.87%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

9.16%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

12.09%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

16.17%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.92%

+2.12%

Сравнение комиссий IUS и USPX

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и USPX

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

IUS and USPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (2.87%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 12.39% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.04% for USPX.

IUS tracks Invesco Strategic US Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.03% for USPX.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор