PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUS и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS и USPX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
2.11%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-9.17%

Доходность по периодам

С начала года, IUS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.


IUS

1 день
0.41%
1 месяц
-3.67%
С начала года
2.11%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.49%
3 года*
16.83%
5 лет*
12.35%
10 лет*

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI Strategic US ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Сравнение комиссий IUS и USPX

IUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUS vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.49

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.47

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

6.97

+1.22

IUS vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.96

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.05

Корреляция

Корреляция между IUS и USPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS и USPX

Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности USPX в 1.19%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
1.45%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок IUS и USPX

Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и USPX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUSUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-31.21%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.48%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-24.60%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-5.81%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.51%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.63%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS и USPX

Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 4.00%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUSUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.37%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.73%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.75%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.15%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

15.98%

+2.20%