Сравнение IUQF.L с VPN.L
IUQF.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUQF.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUQF.L returned 16.37%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUQF.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности IUQF.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUQF.L торгуется в GBp, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUQF.L показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
IUQF.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUQF.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 9.54% | 4.83% | 24.33% | 23.81% | -11.33% | 2.48% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between IUQF.L and VPN.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between IUQF.L and VPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUQF.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
IUQF.L
VPN.L
Сравнение IUQF.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUQF.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.68 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 8.56 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUQF.L и VPN.L
Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, примерно равная максимальной просадке VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUQF.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.74% | -26.92% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -16.33% | +9.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -26.71% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -16.33% | +14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -11.30% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 5.12% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQF.L и VPN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) составляет 3.26%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что IUQF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUQF.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 7.44% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 16.91% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 23.19% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 21.36% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 21.36% | +7.22% |
Сравнение комиссий IUQF.L и VPN.L
IUQF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQF.L и VPN.L
Ни IUQF.L, ни VPN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUQF.L and VPN.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUQF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUQF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
IUQF.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. IUQF.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for IUQF.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для IUQF.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор