PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQF.L с USFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQF.L с USFM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUQF.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)) and USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQF.L returned 13.13%/yr vs 11.61%/yr for USFM.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUQF.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for USFM.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQF.L и USFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUQF.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у USFM.L с доходностью 12.16%.

IUQF.L

1 день
0.80%
1 месяц
4.97%
С начала года
9.14%
6 месяцев
8.32%
1 год
23.00%
3 года*
16.68%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—

USFM.L

1 день
0.33%
1 месяц
4.29%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.81%
1 год
25.19%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQF.L и USFM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		9.14%4.83%24.33%23.81%-11.33%29.25%12.16%29.08%-1.58%11.03%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		12.16%5.73%20.11%10.47%-3.22%26.12%10.79%25.56%-0.38%11.30%

Correlation

The correlation between IUQF.L and USFM.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г.

0.93

The correlation between IUQF.L and USFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQF.L и USFM.L

Секторы
IUQF.L
USFM.L

Технологии

38.7%
20.8%

Финансовые услуги

11.2%
15.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.4%

Здравоохранение

9.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.4%

Промышленность

7.8%
15.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.7%

Энергетика

3.8%
3.3%

Недвижимость

1.8%
2.9%

Коммунальные услуги

1.7%
4.0%

Сырьевые материалы

1.6%
3.2%

Технологии

IUQF.L
38.7%
USFM.L
20.8%

Финансовые услуги

IUQF.L
11.2%
USFM.L
15.2%

Коммуникационные услуги

IUQF.L
10.6%
USFM.L
6.4%

Здравоохранение

IUQF.L
9.3%
USFM.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

IUQF.L
9.0%
USFM.L
6.4%

Промышленность

IUQF.L
7.8%
USFM.L
15.3%

Потребительский защитный сектор

IUQF.L
4.7%
USFM.L
8.7%

Энергетика

IUQF.L
3.8%
USFM.L
3.3%

Недвижимость

IUQF.L
1.8%
USFM.L
2.9%

Коммунальные услуги

IUQF.L
1.7%
USFM.L
4.0%

Сырьевые материалы

IUQF.L
1.6%
USFM.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с IUQF.L:
IUQF.L с IWFQ.LIUQF.L с QUALIUQF.L с SPYIUQF.L с QQQIUQF.L с VUSA.LIUQF.L с CEMQ.DEIUQF.L с FSUS.L
Часто сравнивают с USFM.L:
USFM.L с SMGB.LUSFM.L с HIUS.LUSFM.L с UC04.LUSFM.L с UC95.LUSFM.L с CAPS.LUSFM.L с UDVD.LUSFM.L с XMVU.L

Доходность на риск

IUQF.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQF.L
Ранг доходности на риск IUQF.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQF.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQF.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQF.LUSFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.61

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.57

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.51

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

16.06

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQF.L vs. USFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQF.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFM.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQF.L и USFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQF.LUSFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.84

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IUQF.L и USFM.L

Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, что меньше максимальной просадки USFM.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и USFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQF.LUSFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.74%

-27.52%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-5.47%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-17.40%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-17.40%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-3.49%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.54%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQF.L и USFM.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) составляет 2.63%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что IUQF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQF.LUSFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.78%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

6.77%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

9.46%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

13.21%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

15.32%

+0.48%

Сравнение комиссий IUQF.L и USFM.L

IUQF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQF.L и USFM.L

IUQF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.07%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%

Часто задаваемые вопросы

IUQF.L and USFM.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for USFM.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for IUQF.L and 0.25% for USFM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQF.L и USFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор