PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUQF.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUQF.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQF.L торгуется в GBp, в то время как LGUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUQF.L показывает доходность 9.54%, а LGUS.L немного ниже – 9.16%.


IUQF.L

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
6.93%
С начала года
9.54%
1 год
19.04%
3 года*
16.37%
5 лет*
11.76%
10 лет*

LGUS.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
7.45%
С начала года
9.16%
1 год
19.46%
3 года*
18.48%
5 лет*
13.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQF.L и LGUS.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
9.54%4.83%24.33%23.81%-11.33%29.25%12.16%29.08%-8.69%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)
9.16%9.57%27.28%22.23%-11.00%29.12%17.60%25.93%-7.71%

Correlation

The correlation between IUQF.L and LGUS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.87

The correlation between IUQF.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUQF.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUQF.L
Ранг доходности на риск IUQF.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQF.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQF.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQF.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQF.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUQF.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.52

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

7.91

+2.75

IUQF.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQF.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQF.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUQF.L и LGUS.L

Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, примерно равная максимальной просадке LGUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и LGUS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUQF.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.74%

-26.39%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-7.68%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-21.47%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-21.47%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.89%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-3.79%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.46%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQF.L и LGUS.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) имеют волатильность 3.26% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUQF.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.33%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

9.59%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

12.85%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

16.03%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

17.60%

+10.98%

Сравнение комиссий IUQF.L и LGUS.L

IUQF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQF.L и LGUS.L

Ни IUQF.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUQF.L and LGUS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUQF.L.

IUQF.L tracks Russell 1000 TR USD, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for IUQF.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQF.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор