Сравнение IUQF.L с LGUS.L
IUQF.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQF.L tracks the Russell 1000 TR USD while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQF.L returned 11.76%/yr vs 13.06%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUQF.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUQF.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUQF.L торгуется в GBp, в то время как LGUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUQF.L показывает доходность 9.54%, а LGUS.L немного ниже – 9.16%.
IUQF.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
LGUS.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUQF.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 9.54% | 4.83% | 24.33% | 23.81% | -11.33% | 29.25% | 12.16% | 29.08% | -8.69% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.16% | 9.57% | 27.28% | 22.23% | -11.00% | 29.12% | 17.60% | 25.93% | -7.71% |
Correlation
The correlation between IUQF.L and LGUS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between IUQF.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUQF.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
IUQF.L
LGUS.L
Сравнение IUQF.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUQF.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.52 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 7.91 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUQF.L и LGUS.L
Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, примерно равная максимальной просадке LGUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUQF.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.74% | -26.39% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -7.68% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -21.47% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -21.47% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.89% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -3.79% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.46% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQF.L и LGUS.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) имеют волатильность 3.26% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUQF.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.33% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 9.59% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 12.85% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.03% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 17.60% | +10.98% |
Сравнение комиссий IUQF.L и LGUS.L
IUQF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQF.L и LGUS.L
Ни IUQF.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUQF.L and LGUS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUQF.L.
IUQF.L tracks Russell 1000 TR USD, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for IUQF.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUQF.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор