Сравнение IUQF.L с G500.L
IUQF.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IUQF.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQF.L returned 11.76%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUQF.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности IUQF.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUQF.L показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.63%.
IUQF.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUQF.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 9.54% | 4.83% | 24.33% | 23.81% | -11.33% | 29.25% | 10.76% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between IUQF.L and G500.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between IUQF.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUQF.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
IUQF.L
G500.L
Сравнение IUQF.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUQF.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.35 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 9.47 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUQF.L и G500.L
Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, примерно равная максимальной просадке G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUQF.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.74% | -25.20% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -8.21% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -18.22% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -25.20% | +4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.81% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -5.31% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.04% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQF.L и G500.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IUQF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUQF.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.04% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 9.37% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 12.11% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.00% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 15.87% | +12.71% |
Сравнение комиссий IUQF.L и G500.L
IUQF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQF.L и G500.L
Ни IUQF.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUQF.L and G500.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUQF.L.
IUQF.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. IUQF.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IUQF.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для IUQF.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор