Сравнение IUQF.L с BBUD.L
IUQF.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQF.L tracks the Russell 1000 TR USD while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQF.L returned 11.76%/yr vs 13.18%/yr for BBUD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IUQF.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.
Доходность
Сравнение доходности IUQF.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUQF.L торгуется в GBp, в то время как BBUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUQF.L показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у BBUD.L с доходностью 10.61%.
IUQF.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
BBUD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUQF.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 9.54% | 4.83% | 24.33% | 23.81% | -11.33% | 29.25% | 12.16% | 12.52% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 10.61% | 9.05% | 27.31% | 21.26% | -10.43% | 28.84% | 16.63% | 12.40% |
Correlation
The correlation between IUQF.L and BBUD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between IUQF.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUQF.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
IUQF.L
BBUD.L
Сравнение IUQF.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUQF.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.80 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 9.09 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUQF.L и BBUD.L
Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, примерно равная максимальной просадке BBUD.L в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUQF.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.74% | -26.30% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -7.71% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -21.32% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -21.32% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.43% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -3.72% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.38% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQF.L и BBUD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) имеют волатильность 3.26% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUQF.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.21% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 9.56% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 12.45% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 15.70% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 17.15% | +11.43% |
Сравнение комиссий IUQF.L и BBUD.L
IUQF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQF.L и BBUD.L
IUQF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUQF.L and BBUD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUQF.L.
IUQF.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for IUQF.L and 0.05% for BBUD.L.
Подберите оптимальное распределение для IUQF.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор