PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQD.L с USFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQD.L с USFM.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IUQD.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)) and USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQD.L returned 11.78%/yr vs 10.28%/yr for USFM.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUQD.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for USFM.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и USFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQD.L торгуется в USD, в то время как USFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQD.L показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у USFM.L с доходностью 11.08%.

IUQD.L

1 день
-0.70%
1 месяц
3.03%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.69%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

USFM.L

1 день
-0.73%
1 месяц
2.25%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.78%
1 год
22.96%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQD.L и USFM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		8.09%12.64%22.37%30.89%-20.80%27.69%16.03%33.32%-6.89%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		11.08%13.71%18.11%16.30%-13.56%24.98%14.18%30.60%-7.27%

Correlation

The correlation between IUQD.L and USFM.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between IUQD.L and USFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQD.L и USFM.L

Секторы
IUQD.L
USFM.L

Технологии

36.5%
20.8%

Финансовые услуги

11.5%
15.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.4%

Здравоохранение

9.0%
13.9%

Промышленность

8.2%
15.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Энергетика

4.0%
3.3%

Коммунальные услуги

1.9%
4.0%

Недвижимость

1.8%
2.9%

Сырьевые материалы

1.7%
3.2%

Технологии

IUQD.L
36.5%
USFM.L
20.8%

Финансовые услуги

IUQD.L
11.5%
USFM.L
15.2%

Коммуникационные услуги

IUQD.L
11.1%
USFM.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

IUQD.L
9.4%
USFM.L
6.4%

Здравоохранение

IUQD.L
9.0%
USFM.L
13.9%

Промышленность

IUQD.L
8.2%
USFM.L
15.3%

Потребительский защитный сектор

IUQD.L
4.9%
USFM.L
8.7%

Энергетика

IUQD.L
4.0%
USFM.L
3.3%

Коммунальные услуги

IUQD.L
1.9%
USFM.L
4.0%

Недвижимость

IUQD.L
1.8%
USFM.L
2.9%

Сырьевые материалы

IUQD.L
1.7%
USFM.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с IUQD.L:
IUQD.L с XZEW.DEIUQD.L с QUALIUQD.L с VWRP.LIUQD.L с VOOIUQD.L с EQQQ.LIUQD.L с EUDV.LIUQD.L с JREU.L
Часто сравнивают с USFM.L:
USFM.L с SMGB.LUSFM.L с HIUS.LUSFM.L с UC04.LUSFM.L с UC95.LUSFM.L с CAPS.LUSFM.L с UDVD.LUSFM.L с XMVU.L

Доходность на риск

IUQD.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQD.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQD.LUSFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.25

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.42

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.28

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

13.60

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQD.L vs. USFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQD.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFM.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQD.L и USFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQD.LUSFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и USFM.L

Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке USFM.L в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и USFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQD.LUSFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-35.45%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-6.96%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-16.05%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-22.40%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.73%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.61%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.68%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и USFM.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) имеют волатильность 2.80% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQD.LUSFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.85%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

7.51%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

10.15%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

14.46%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.91%

-0.36%

Сравнение комиссий IUQD.L и USFM.L

IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и USFM.L

Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности USFM.L в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.68%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%0.00%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.07%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%

Часто задаваемые вопросы

IUQD.L and USFM.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for USFM.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for IUQD.L and 0.25% for USFM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQD.L и USFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор