Сравнение IUQD.L с LGUS.L
IUQD.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQD.L tracks the Russell 1000 TR USD while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQD.L returned 11.22%/yr vs 12.54%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IUQD.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUQD.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUQD.L показывает доходность 9.43%, а LGUS.L немного ниже – 9.01%.
IUQD.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
LGUS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUQD.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 9.43% | 12.64% | 22.37% | 30.89% | -20.80% | 27.69% | 16.03% | 33.32% | -11.00% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.01% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 21.16% | 30.91% | -9.25% |
Correlation
The correlation between IUQD.L and LGUS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between IUQD.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUQD.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
IUQD.L
LGUS.L
Сравнение IUQD.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUQD.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.30 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 8.84 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUQD.L и LGUS.L
Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUQD.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -34.26% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -8.58% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -19.46% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -25.64% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.69% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -5.29% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.23% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQD.L и LGUS.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IUQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUQD.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.15% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 9.50% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 12.53% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.52% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.10% | -0.62% |
Сравнение комиссий IUQD.L и LGUS.L
IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQD.L и LGUS.L
Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.67% | 0.73% | 0.84% | 1.05% | 1.34% | 0.95% | 1.21% | 1.32% | 1.44% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUQD.L and LGUS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUQD.L.
IUQD.L tracks Russell 1000 TR USD, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for IUQD.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUQD.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор