PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUQD.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUQD.L показывает доходность 9.43%, а LGUS.L немного ниже – 9.01%.


IUQD.L

1 день
-1.32%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.43%
1 год
19.43%
3 года*
17.48%
5 лет*
11.22%
10 лет*

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQD.L и LGUS.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
9.43%12.64%22.37%30.89%-20.80%27.69%16.03%33.32%-11.00%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)
9.01%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%30.91%-9.25%

Correlation

The correlation between IUQD.L and LGUS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.94

The correlation between IUQD.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUQD.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQD.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUQD.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.30

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

8.84

+1.40

IUQD.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQD.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQD.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и LGUS.L

Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и LGUS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUQD.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-34.26%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.58%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.46%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-25.64%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.69%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.29%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.23%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и LGUS.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IUQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUQD.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.15%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.50%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

12.53%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.52%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.10%

-0.62%

Сравнение комиссий IUQD.L и LGUS.L

IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и LGUS.L

Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как LGUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
0.67%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUQD.L and LGUS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUQD.L.

IUQD.L tracks Russell 1000 TR USD, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for IUQD.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQD.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор