Сравнение IUQD.L с G500.L
IUQD.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IUQD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQD.L returned 11.22%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUQD.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности IUQD.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUQD.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUQD.L показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
IUQD.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUQD.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 9.43% | 12.64% | 22.37% | 30.89% | -20.80% | 27.69% | 23.22% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between IUQD.L and G500.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between IUQD.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUQD.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
IUQD.L
G500.L
Сравнение IUQD.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUQD.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.56 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 5.87 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUQD.L и G500.L
Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUQD.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -39.54% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -12.56% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -17.75% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -39.54% | +11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.93% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -8.08% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.35% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQD.L и G500.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) составляет 3.36%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что IUQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUQD.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.77% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 11.77% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 15.07% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 20.38% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 20.09% | -2.61% |
Сравнение комиссий IUQD.L и G500.L
IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQD.L и G500.L
Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.67% | 0.73% | 0.84% | 1.05% | 1.34% | 0.95% | 1.21% | 1.32% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
IUQD.L and G500.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUQD.L.
IUQD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. IUQD.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IUQD.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для IUQD.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор