PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUQD.L с BBUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и BBUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUQD.L показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у BBUD.L с доходностью 9.91%.


IUQD.L

1 день
-1.32%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
7.40%
С начала года
9.43%
1 год
19.43%
3 года*
17.48%
5 лет*
11.22%
10 лет*

BBUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
8.97%
С начала года
9.91%
1 год
20.68%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQD.L и BBUD.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
9.43%12.64%22.37%30.89%-20.80%27.69%16.03%14.02%
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)
9.91%17.41%25.12%27.64%-19.95%27.63%20.16%13.29%

Correlation

The correlation between IUQD.L and BBUD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.96

The correlation between IUQD.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

Доходность на риск

IUQD.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

BBUD.L
Ранг доходности на риск BBUD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQD.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUQD.LBBUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.46

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

10.00

+0.24

IUQD.L vs. BBUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQD.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUD.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQD.L и BBUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и BBUD.L

Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке BBUD.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и BBUD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUQD.LBBUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-34.19%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.61%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.33%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-25.33%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.66%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.30%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.12%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и BBUD.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IUQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUQD.LBBUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.03%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.43%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

12.14%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.21%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.73%

-0.25%

Сравнение комиссий IUQD.L и BBUD.L

IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и BBUD.L

Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности BBUD.L в 1.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)
1.10%1.10%1.01%1.29%1.46%0.95%1.37%0.74%0.00%
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)
0.67%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, IUQD.L and BBUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUQD.L.

IUQD.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for IUQD.L and 0.05% for BBUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQD.L и BBUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор