PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUQA.L с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.55%.


IUQA.L

1 день
0.80%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.17%
1 год
21.44%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.91%
10 лет*

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.97%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQA.L и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating
8.81%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%20.91%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.55%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between IUQA.L and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IUQA.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUQA.LSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-18.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-274.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

196.55

-195.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

400.29

-397.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

4,485.40

-4,473.71

IUQA.L vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUQA.LSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

20.34

-18.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

14.75

-14.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

12.50

-11.63

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и SGOV

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUQA.LSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-0.03%

-33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-0.01%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-0.01%

-18.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-0.03%

-27.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-0.00%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.00%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и SGOV

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUQA.LSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

0.06%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

0.13%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

0.20%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

0.24%

+16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

0.24%

+16.47%

Сравнение комиссий IUQA.L и SGOV

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и SGOV

IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


IUQA.L and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IUQA.L.

IUQA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор