Сравнение IUQA.L с SGOV
IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUQA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQA.L returned 11.91%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IUQA.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности IUQA.L и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUQA.L показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.55%.
IUQA.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUQA.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | 8.81% | 12.50% | 22.46% | 30.92% | -20.74% | 27.56% | 20.91% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between IUQA.L and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUQA.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IUQA.L
SGOV
Сравнение IUQA.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQA.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 196.55 | -195.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 400.29 | -397.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 4,485.40 | -4,473.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQA.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 20.34 | -18.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 14.75 | -14.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 12.50 | -11.63 |
Просадки
Сравнение просадок IUQA.L и SGOV
Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUQA.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -0.03% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -0.01% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -0.01% | -18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -0.03% | -27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -0.00% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.00% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQA.L и SGOV
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUQA.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 0.06% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 0.13% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 0.20% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 0.24% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 0.24% | +16.47% |
Сравнение комиссий IUQA.L и SGOV
IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQA.L и SGOV
IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IUQA.L and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IUQA.L.
IUQA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор