Сравнение IUQA.L с MXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L).
IUQA.L и MXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. MXUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUQA.L и MXUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUQA.L и MXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | -3.10% | 12.50% | 22.46% | 30.92% | -20.74% | 27.56% | 16.09% | 33.32% | -6.99% | 22.18% |
MXUS.L Invesco MSCI USA UCITS ETF | -4.19% | 17.34% | 25.57% | 27.84% | -20.03% | 27.90% | 20.98% | 31.00% | -5.44% | 21.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у MXUS.L с доходностью -4.19%.
IUQA.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
MXUS.L
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQA.L и MXUS.L
IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MXUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUQA.L vs. MXUS.L — Ранг доходности на риск
IUQA.L
MXUS.L
Сравнение IUQA.L c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQA.L | MXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.66 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.14 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 8.51 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQA.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IUQA.L и MXUS.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQA.L и MXUS.L
Ни IUQA.L, ни MXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUQA.L и MXUS.L
Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке MXUS.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и MXUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUQA.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -34.38% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.76% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -25.25% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.52% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.86% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.10% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQA.L и MXUS.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) имеют волатильность 4.69% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUQA.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.77% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 8.72% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 16.09% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.20% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.38% | +0.39% |