PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUQA.L с MXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и MXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQA.L и MXUS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating
-3.10%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-6.99%22.18%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF
-4.19%17.34%25.57%27.84%-20.03%27.90%20.98%31.00%-5.44%21.42%

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у MXUS.L с доходностью -4.19%.


IUQA.L

1 день
2.33%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.31%
1 год
13.90%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.61%
10 лет*

MXUS.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-1.19%
1 год
18.42%
3 года*
18.92%
5 лет*
11.54%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Сравнение комиссий IUQA.L и MXUS.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MXUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUQA.L vs. MXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

MXUS.L
Ранг доходности на риск MXUS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUS.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUS.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUQA.LMXUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.66

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.14

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

8.51

-1.84

IUQA.L vs. MXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXUS.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и MXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUQA.LMXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.14

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.88

-0.09

Корреляция

Корреляция между IUQA.L и MXUS.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и MXUS.L

Ни IUQA.L, ни MXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и MXUS.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке MXUS.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и MXUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUQA.LMXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-34.38%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.76%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-25.25%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.52%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.86%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.10%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и MXUS.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) имеют волатильность 4.69% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUQA.LMXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.77%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.72%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.09%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.20%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.38%

+0.39%