PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUQA.L с ISDU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L).

IUQA.L и ISDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQA.L и ISDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		-3.10%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-6.99%22.18%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью -0.55%.

IUQA.L

1 день
2.33%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.31%
1 год
13.90%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с GARPIUQA.L с VOOIUQA.L с LQDIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.L
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L

Сравнение комиссий IUQA.L и ISDU.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.

ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

IUQA.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LISDU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.47

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.10

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.71

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

11.01

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ISDU.L равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.47

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.57

+0.22

Корреляция

Корреляция между IUQA.L и ISDU.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и ISDU.L

IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и ISDU.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и ISDU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUQA.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-37.79%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.98%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-21.98%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.70%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.24%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.20%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и ISDU.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUQA.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.12%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.56%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.77%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.02%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.07%

+0.70%