Сравнение IUQA.L с FEXU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L).
IUQA.L и FEXU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUQA.L и FEXU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUQA.L и FEXU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | -3.10% | 12.50% | 22.46% | 30.92% | -20.74% | 27.56% | 16.09% | 33.32% | -6.99% | 22.18% |
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 3.05% | 15.23% | 16.68% | 14.64% | -12.27% | 26.82% | 13.54% | 26.06% | -11.02% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у FEXU.L с доходностью 3.05%.
IUQA.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
FEXU.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQA.L и FEXU.L
IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEXU.L в 0.75%.
Доходность на риск
IUQA.L vs. FEXU.L — Ранг доходности на риск
IUQA.L
FEXU.L
Сравнение IUQA.L c FEXU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQA.L | FEXU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.31 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.83 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.12 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 10.21 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQA.L | FEXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.31 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IUQA.L и FEXU.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQA.L и FEXU.L
Ни IUQA.L, ни FEXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUQA.L и FEXU.L
Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки FEXU.L в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и FEXU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUQA.L | FEXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -39.38% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -13.14% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -20.80% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -3.60% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.60% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.95% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQA.L и FEXU.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUQA.L | FEXU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.21% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 8.57% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.94% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.24% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.33% | -0.56% |