PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUQA.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQA.L и CNX1.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating
-3.42%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-6.99%22.18%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
-5.61%19.98%26.37%55.50%-33.49%28.32%47.63%38.99%-1.30%31.56%
Разные валюты инструментов

IUQA.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью -5.29%.


IUQA.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-0.92%
1 год
13.00%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.54%
10 лет*

CNX1.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-3.13%
1 год
23.33%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.00%
10 лет*
18.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUQA.L и CNX1.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.


Доходность на риск

IUQA.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUQA.LCNX1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.17

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.74

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.64

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

9.84

-0.70

IUQA.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUQA.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.17

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.98

-0.19

Корреляция

Корреляция между IUQA.L и CNX1.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и CNX1.L

Ни IUQA.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и CNX1.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и CNX1.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUQA.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-27.56%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-11.03%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-27.56%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-8.03%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.61%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.67%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUQA.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.36%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

11.91%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

19.84%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

20.56%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

19.88%

-3.11%