Сравнение IUMS.L с SPXS.L
IUMS.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - IUMS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR while SPXS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMS.L returned 6.05%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUMS.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUMS.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUMS.L показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
IUMS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам IUMS.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMS.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 10.83% | 10.92% | -0.97% | 12.43% | -11.90% | 26.93% | 20.54% | 22.81% | -14.90% | 18.00% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 15.94% |
Correlation
The correlation between IUMS.L and SPXS.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between IUMS.L and SPXS.L has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUMS.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
IUMS.L
SPXS.L
Сравнение IUMS.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUMS.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.51 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -1.00 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -1.22 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUMS.L и SPXS.L
Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUMS.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -99.07% | +63.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -99.07% | +87.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -99.07% | +76.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -99.07% | +73.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -98.91% | +94.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -7.69% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 80.82% | -76.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMS.L и SPXS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IUMS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUMS.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.01% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 9.33% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 99.43% | -82.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 47.12% | -28.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 35.28% | -15.23% |
Сравнение комиссий IUMS.L и SPXS.L
IUMS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMS.L и SPXS.L
Ни IUMS.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUMS.L and SPXS.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IUMS.L.
IUMS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUMS.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUMS.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор