PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUMS.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUMS.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUMS.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMS.L показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%.


IUMS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
4.36%
С начала года
10.83%
1 год
14.66%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.05%
10 лет*

IESU.L

1 день
0.85%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
21.20%
С начала года
28.54%
1 год
36.33%
3 года*
14.63%
5 лет*
22.27%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUMS.L и IESU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)
10.83%10.92%-0.97%12.43%-11.90%26.93%20.54%22.81%-14.90%18.00%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.54%9.98%3.69%-1.00%63.91%52.43%-33.64%9.60%-18.29%7.48%

Correlation

The correlation between IUMS.L and IESU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.46

The correlation between IUMS.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUMS.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUMS.L
Ранг доходности на риск IUMS.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMS.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMS.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUMS.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.21

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

5.65

-2.08

IUMS.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMS.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IESU.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMS.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUMS.L и IESU.L

Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUMS.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-72.57%

+36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-16.37%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.86%

-22.55%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-27.74%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-8.87%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-24.88%

+17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

6.42%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMS.L и IESU.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) составляет 5.30%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что IUMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUMS.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.97%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

21.03%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

23.89%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

29.47%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

29.81%

-9.76%

Сравнение комиссий IUMS.L и IESU.L

И IUMS.L, и IESU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMS.L и IESU.L

Ни IUMS.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUMS.L and IESU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMS.L and IESU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IUMS.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. IUMS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUMS.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор