Сравнение IUMS.L с IESU.L
IUMS.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUMS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMS.L returned 6.05%/yr vs 22.27%/yr for IESU.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUMS.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUMS.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUMS.L показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%.
IUMS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам IUMS.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMS.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 10.83% | 10.92% | -0.97% | 12.43% | -11.90% | 26.93% | 20.54% | 22.81% | -14.90% | 18.00% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -18.29% | 7.48% |
Correlation
The correlation between IUMS.L and IESU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.46 |
The correlation between IUMS.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUMS.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
IUMS.L
IESU.L
Сравнение IUMS.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUMS.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.21 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 5.65 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUMS.L и IESU.L
Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUMS.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -72.57% | +36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -16.37% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -22.55% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -27.74% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -8.87% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -24.88% | +17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 6.42% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMS.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) составляет 5.30%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что IUMS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUMS.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.97% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 21.03% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 23.89% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 29.47% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 29.81% | -9.76% |
Сравнение комиссий IUMS.L и IESU.L
И IUMS.L, и IESU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMS.L и IESU.L
Ни IUMS.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUMS.L and IESU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUMS.L and IESU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IUMS.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. IUMS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR.
Подберите оптимальное распределение для IUMS.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор