PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMF.L с IWMO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUMF.L с IWMO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUMF.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Momentum funds from iShares - IUMF.L tracks the MSCI USA Momentum Index while IWMO.L tracks the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMF.L returned 15.33%/yr vs 14.85%/yr for IWMO.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IUMF.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.L.

Доходность

Сравнение доходности IUMF.L и IWMO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUMF.L торгуется в GBp, в то время как IWMO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMF.L показывает доходность 29.89%, что значительно выше, чем у IWMO.L с доходностью 22.38%.

IUMF.L

1 день
-1.75%
1 месяц
10.73%
С начала года
29.89%
6 месяцев
28.55%
1 год
40.96%
3 года*
28.84%
5 лет*
15.33%
10 лет*
—

IWMO.L

1 день
-0.78%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.38%
6 месяцев
22.53%
1 год
35.16%
3 года*
26.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUMF.L и IWMO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMF.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		29.89%9.14%34.88%3.73%-8.43%14.11%25.03%23.31%2.39%24.77%
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		22.35%12.41%32.77%6.36%-8.22%15.21%24.80%22.30%1.85%20.67%

Correlation

The correlation between IUMF.L and IWMO.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.90

The correlation between IUMF.L and IWMO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUMF.L и IWMO.L

Секторы
IUMF.L
IWMO.L

Технологии

42.9%
26.0%

Промышленность

19.2%
18.7%

Здравоохранение

9.6%
10.7%

Финансовые услуги

7.3%
13.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
1.6%

Энергетика

2.5%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.5%

Сырьевые материалы

1.9%
6.0%

Коммунальные услуги

1.5%
3.7%

Недвижимость

1.1%
1.4%

Технологии

IUMF.L
42.9%
IWMO.L
26.0%

Промышленность

IUMF.L
19.2%
IWMO.L
18.7%

Здравоохранение

IUMF.L
9.6%
IWMO.L
10.7%

Финансовые услуги

IUMF.L
7.3%
IWMO.L
13.1%

Коммуникационные услуги

IUMF.L
6.7%
IWMO.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

IUMF.L
5.1%
IWMO.L
1.6%

Энергетика

IUMF.L
2.5%
IWMO.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

IUMF.L
2.2%
IWMO.L
1.5%

Сырьевые материалы

IUMF.L
1.9%
IWMO.L
6.0%

Коммунальные услуги

IUMF.L
1.5%
IWMO.L
3.7%

Недвижимость

IUMF.L
1.1%
IWMO.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUMF.L:
IUMF.L с IWFM.LIUMF.L с XDEM.LIUMF.L с JPLG.LIUMF.L с FSUS.LIUMF.L с IUMD.LIUMF.L с JMOMIUMF.L с QQQ
Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с AVUV

Доходность на риск

IUMF.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMF.L
Ранг доходности на риск IUMF.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMF.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMF.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMF.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMF.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMF.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMF.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMF.LIWMO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.02

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.96

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.78

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

14.86

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMF.L vs. IWMO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMF.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMO.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMF.L и IWMO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMF.LIWMO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.89

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IUMF.L и IWMO.L

Максимальная просадка IUMF.L за все время составила -25.23%, что больше максимальной просадки IWMO.L в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMF.L и IWMO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUMF.LIWMO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.23%

-23.32%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.26%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-20.19%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-20.31%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.78%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-4.92%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.36%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMF.L и IWMO.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что IUMF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUMF.LIWMO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.28%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

14.91%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

17.32%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

17.41%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

17.92%

+0.74%

Сравнение комиссий IUMF.L и IWMO.L

IUMF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWMO.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMF.L и IWMO.L

Ни IUMF.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IUMF.L and IWMO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUMF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.L.

IUMF.L tracks MSCI USA Momentum Index, while IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.20% for IUMF.L and 0.25% for IWMO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUMF.L и IWMO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор