PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIS.L с IISU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIS.L с IISU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUIS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while IISU.L is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIS.L returned 12.20%/yr vs 12.19%/yr for IISU.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUIS.L и IISU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIS.L торгуется в USD, в то время как IISU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IISU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUIS.L показывает доходность 12.57%, а IISU.L немного ниже – 12.37%.

IUIS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.02%
1 год
23.20%
3 года*
21.90%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

IISU.L

1 день
0.01%
1 месяц
-0.70%
С начала года
12.37%
6 месяцев
13.79%
1 год
23.29%
3 года*
21.84%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIS.L и IISU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.57%19.24%17.42%17.93%-5.28%20.71%9.96%28.50%-14.17%16.92%
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.37%19.63%17.30%17.33%-5.28%21.09%9.50%29.46%-14.33%16.71%

Correlation

The correlation between IUIS.L and IISU.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between IUIS.L and IISU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUIS.L и IISU.L

Секторы
IUIS.L
IISU.L

Промышленность

90.1%
90.4%

Коммунальные услуги

5.3%
4.9%

Технологии

3.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.5%

Сырьевые материалы

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IUIS.L
90.1%
IISU.L
90.4%

Коммунальные услуги

IUIS.L
5.3%
IISU.L
4.9%

Технологии

IUIS.L
3.7%
IISU.L
3.8%

Потребительский циклический сектор

IUIS.L
0.5%
IISU.L
0.5%

Сырьевые материалы

IUIS.L
0.2%
IISU.L
0.2%

Коммуникационные услуги

IUIS.L

-

IISU.L

-

Потребительский защитный сектор

IUIS.L

-

IISU.L

-

Энергетика

IUIS.L

-

IISU.L

-

Финансовые услуги

IUIS.L

-

IISU.L

-

Здравоохранение

IUIS.L

-

IISU.L

-

Недвижимость

IUIS.L

-

IISU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUIS.L:
IUIS.L с UC63.LIUIS.L с VOOIUIS.L с IUIT.LIUIS.L с IUUS.LIUIS.L с VUAG.LIUIS.L с VUAA.LIUIS.L с APLE
Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с VOOIISU.L с SGLN.LIISU.L с XLIIISU.L с BRIP.LIISU.L с QQQ

Доходность на риск

IUIS.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIS.L
Ранг доходности на риск IUIS.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIS.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUIS.LIISU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.64

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.53

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.12

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

8.33

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUIS.L vs. IISU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIS.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IISU.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIS.L и IISU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUIS.LIISU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Просадки

Сравнение просадок IUIS.L и IISU.L

Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, примерно равная максимальной просадке IISU.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и IISU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIS.LIISU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-41.81%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.84%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-19.93%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-21.88%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.21%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.12%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.77%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIS.L и IISU.L

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что IUIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIS.LIISU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.63%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.28%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.03%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.06%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

19.59%

+0.03%

Сравнение комиссий IUIS.L и IISU.L

И IUIS.L, и IISU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIS.L и IISU.L

Ни IUIS.L, ни IISU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IUIS.L and IISU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIS.L and IISU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IUIS.L is categorized as S&P 500, while IISU.L is Industrials Equities. Both ETFs track S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIS.L и IISU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор