Сравнение IUIS.L с IESU.L
IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUIS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIS.L returned 13.33%/yr vs 22.27%/yr for IESU.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUIS.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUIS.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUIS.L показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%.
IUIS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 16.08%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам IUIS.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 16.08% | 19.17% | 17.53% | 17.86% | -5.28% | 20.71% | 9.96% | 28.50% | -12.85% | 14.96% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -18.29% | 7.48% |
Correlation
The correlation between IUIS.L and IESU.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between IUIS.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIS.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
IUIS.L
IESU.L
Сравнение IUIS.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUIS.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.21 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 5.65 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUIS.L и IESU.L
Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIS.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -72.57% | +30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -16.37% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -22.55% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -27.74% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -8.87% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -24.88% | +19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 6.42% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIS.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) составляет 4.84%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что IUIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIS.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.97% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 21.03% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 23.89% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 29.47% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 29.81% | -10.32% |
Сравнение комиссий IUIS.L и IESU.L
И IUIS.L, и IESU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIS.L и IESU.L
Ни IUIS.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUIS.L and IESU.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIS.L and IESU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IUIS.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR.
Подберите оптимальное распределение для IUIS.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор