PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUFS.L с WFIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUFS.L с WFIN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) and WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - IUFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index while WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUFS.L returned 13.14%/yr vs 13.38%/yr for WFIN.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IUFS.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WFIN.L.

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и WFIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUFS.L показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у WFIN.L с доходностью 8.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUFS.L имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции WFIN.L немного впереди с 13.38%.

IUFS.L

1 день
-0.30%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
4.49%
С начала года
3.27%
1 год
9.63%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.14%

WFIN.L

1 день
-0.62%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.69%
1 год
20.65%
3 года*
24.36%
5 лет*
14.77%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUFS.L и WFIN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		3.27%15.05%30.22%12.12%-11.06%36.31%-3.28%31.05%-14.32%22.99%
WFIN.L
State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)		8.69%29.17%26.82%16.20%-9.85%28.37%-2.96%24.94%-17.34%23.45%

Correlation

The correlation between IUFS.L and WFIN.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.91

The correlation between IUFS.L and WFIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUFS.L:
IUFS.L с GLDIUFS.L с XUFN.DEIUFS.L с WDFE.LIUFS.L с XLFS.LIUFS.L с CSP1.LIUFS.L с HEAL.LIUFS.L с XLFQ.L
Часто сравнивают с WFIN.L:
WFIN.L с SPY5.LWFIN.L с FINW.LWFIN.L с BNKS.LWFIN.L с ESIF.LWFIN.L с FNCE.LWFIN.L с FNCW.LWFIN.L с UIFS.L

Доходность на риск

IUFS.L vs. WFIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WFIN.L
Ранг доходности на риск WFIN.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIN.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIN.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIN.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIN.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIN.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUFS.L c WFIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUFS.LWFIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.41

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.12

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.86

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

6.13

-4.42

IUFS.L vs. WFIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUFS.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа WFIN.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUFS.L и WFIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и WFIN.L

Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки WFIN.L в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и WFIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUFS.LWFIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-72.88%

+29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.06%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-15.69%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-27.48%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-43.40%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.62%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-18.22%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

3.36%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и WFIN.L

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) имеют волатильность 3.81% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUFS.LWFIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.77%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.97%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.60%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

17.84%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

18.87%

+2.14%

Сравнение комиссий IUFS.L и WFIN.L

IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WFIN.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и WFIN.L

Ни IUFS.L, ни WFIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IUFS.L and WFIN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.

IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUFS.L and 0.30% for WFIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUFS.L и WFIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор