Сравнение IUFS.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
IUFS.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUFS.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUFS.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -9.56% | 15.05% | 30.22% | 12.12% | -11.04% | 36.28% | -3.33% | 31.22% | -14.36% | 23.02% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.79% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Разные валюты инструментов
IUFS.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции IUFS.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 12.20% против 14.46% соответственно.
IUFS.L
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 12.20%
SGLN.L
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 52.50%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUFS.L и SGLN.L
Доходность на риск
IUFS.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IUFS.L
SGLN.L
Сравнение IUFS.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUFS.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.98 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 2.47 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.98 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 11.41 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUFS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.98 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.30 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.91 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IUFS.L и SGLN.L составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUFS.L и SGLN.L
Ни IUFS.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUFS.L и SGLN.L
Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUFS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -41.71% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -17.57% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -17.57% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -21.91% | -21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -9.41% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -14.78% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.27% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUFS.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.40%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUFS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 10.91% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 21.84% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 26.33% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.32% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 15.77% | +5.30% |