PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUFS.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUFS.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc
-9.56%15.05%30.22%12.12%-11.04%36.28%-3.33%31.22%-14.36%23.02%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.79%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%19.23%-1.55%11.36%
Разные валюты инструментов

IUFS.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции IUFS.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 12.20% против 14.46% соответственно.


IUFS.L

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-6.71%
1 год
1.03%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.23%
10 лет*
12.20%

SGLN.L

1 день
3.33%
1 месяц
-10.09%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.54%
1 год
52.50%
3 года*
34.15%
5 лет*
22.52%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IUFS.L и SGLN.L


Доходность на риск

IUFS.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUFS.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUFS.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.98

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.47

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.98

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

11.41

-11.30

IUFS.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUFS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUFS.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUFS.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.98

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.30

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между IUFS.L и SGLN.L составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и SGLN.L

Ни IUFS.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и SGLN.L

Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUFS.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-41.71%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-17.57%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-17.57%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-21.91%

-21.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-9.41%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-14.78%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.27%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.40%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUFS.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

10.91%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

21.84%

-10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

26.33%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.32%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

15.77%

+5.30%