Сравнение IUFS.L с S7XP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L).
IUFS.L и S7XP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. S7XP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUFS.L и S7XP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUFS.L и S7XP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -9.56% | 15.05% | 30.22% | 12.12% | -11.04% | 36.28% | -3.33% | 31.22% | -14.36% | 23.02% |
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | -6.58% | 109.46% | 23.30% | 32.88% | -4.70% | 28.85% | -16.19% | 15.09% | -34.83% | 30.34% |
Разные валюты инструментов
IUFS.L торгуется в USD, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у S7XP.L с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции IUFS.L уступали акциям S7XP.L по среднегодовой доходности: 12.20% против 13.70% соответственно.
IUFS.L
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 12.20%
S7XP.L
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 44.13%
- 5 лет*
- 28.01%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUFS.L и S7XP.L
IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии S7XP.L в 0.30%.
Доходность на риск
IUFS.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск
IUFS.L
S7XP.L
Сравнение IUFS.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUFS.L | S7XP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.62 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 2.08 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.29 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.81 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUFS.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.62 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.99 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IUFS.L и S7XP.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUFS.L и S7XP.L
Ни IUFS.L, ни S7XP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUFS.L и S7XP.L
Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки S7XP.L в -67.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и S7XP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUFS.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -62.98% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -17.10% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -35.01% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -62.98% | +20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -11.08% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -19.44% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.81% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUFS.L и S7XP.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.40%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUFS.L | S7XP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 10.67% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 18.63% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 27.26% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 28.33% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 30.51% | -9.44% |