Сравнение IUFS.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
IUFS.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUFS.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUFS.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -9.56% | 15.05% | 30.22% | 12.12% | -11.04% | 36.28% | -3.33% | 31.22% | -14.36% | 23.02% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.91% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции IUFS.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 12.20% против 14.51% соответственно.
IUFS.L
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 12.20%
IGLN.L
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 52.73%
- 3 года*
- 34.04%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUFS.L и IGLN.L
IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUFS.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IUFS.L
IGLN.L
Сравнение IUFS.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUFS.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.00 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 2.48 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.03 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 11.51 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUFS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.00 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.31 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.94 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IUFS.L и IGLN.L составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUFS.L и IGLN.L
Ни IUFS.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUFS.L и IGLN.L
Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUFS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -45.24% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -17.36% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -21.15% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -21.15% | -21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -9.80% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -19.88% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.58% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUFS.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.40%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUFS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 11.63% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 22.21% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 26.25% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.06% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 15.41% | +5.66% |