Сравнение IUESX с SFNNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и SFNNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и SFNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 7.49% | 41.06% | 2.27% | 19.88% | -7.95% | 14.38% | 4.35% | 18.09% | -13.96% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.98% соответственно.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
SFNNX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и SFNNX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.
Доходность на риск
IUESX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск
IUESX
SFNNX
Сравнение IUESX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | SFNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.40 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.03 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.47 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 13.20 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.40 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и SFNNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и SFNNX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности SFNNX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% | 0.00% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 4.76% | 5.11% | 3.61% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и SFNNX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и SFNNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -59.60% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -10.96% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -25.66% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -40.23% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -7.73% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -12.06% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.88% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и SFNNX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | SFNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 7.48% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 10.99% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 16.49% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.46% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.28% | -0.05% |