Сравнение IUESX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции IUESX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 0.31% соответственно.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и PTSIX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
IUESX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
IUESX
PTSIX
Сравнение IUESX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.51 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.06 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.70 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 12.35 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.51 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.28 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.10 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и PTSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и PTSIX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и PTSIX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -72.38% | +38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.19% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -72.38% | +39.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -72.38% | +38.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -41.74% | +31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -25.01% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.78% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и PTSIX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.64% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 9.02% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 15.14% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 30.91% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 25.07% | -7.84% |