Сравнение IUESX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.80% соответственно.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и KGIIX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
IUESX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
IUESX
KGIIX
Сравнение IUESX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 3.56 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 4.34 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.65 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 5.30 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 19.59 | -13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.56 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.80 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.94 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и KGIIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и KGIIX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и KGIIX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -27.81% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -8.76% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -27.81% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -27.81% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -5.78% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -6.15% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.37% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и KGIIX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.35% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 10.93% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 13.41% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 13.21% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 12.75% | +4.48% |