PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUESX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUESX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUESX и JLGMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUESX
JPMorgan International Focus Fund
1.35%26.33%2.54%16.94%-18.53%6.79%15.15%29.61%-16.45%28.46%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
-7.59%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 8.30% против 18.35% соответственно.


IUESX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.48%
1 год
19.58%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.13%
10 лет*
8.30%

JLGMX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-9.68%
1 год
12.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
10.92%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Focus Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Сравнение комиссий IUESX и JLGMX

IUESX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.


Доходность на риск

IUESX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUESX
Ранг доходности на риск IUESX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUESX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUESX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUESX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUESX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUESX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUESXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.65

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.07

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.87

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

2.61

+3.26

IUESX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUESX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUESX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUESXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.65

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.80

-0.38

Корреляция

Корреляция между IUESX и JLGMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUESX и JLGMX

Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUESX
JPMorgan International Focus Fund
4.50%4.56%3.10%1.98%3.64%1.77%0.96%0.21%2.32%0.78%2.37%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
11.95%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок IUESX и JLGMX

Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и JLGMX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUESXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-31.82%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-16.73%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-31.13%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-31.82%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-13.00%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-5.83%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

5.57%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IUESX и JLGMX

JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUESXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

6.50%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.58%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

21.16%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

20.25%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

21.54%

-4.31%