Сравнение IUESX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
IUESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IUESX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUESX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 1.35% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 8.30% против 18.35% соответственно.
IUESX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 8.30%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUESX и JLGMX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
IUESX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
IUESX
JLGMX
Сравнение IUESX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.65 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.07 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.87 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 2.61 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.65 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IUESX и JLGMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и JLGMX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.50% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и JLGMX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUESX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -31.82% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -16.73% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -31.13% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -31.82% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -13.00% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -5.83% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.57% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и JLGMX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUESX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 6.50% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.58% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 21.16% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.25% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.54% | -4.31% |