PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUESX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUESX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUESX и FIGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUESX
JPMorgan International Focus Fund
1.35%26.33%2.54%16.94%-18.53%6.79%15.15%29.61%-16.45%28.46%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, IUESX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции IUESX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.60% соответственно.


IUESX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.48%
1 год
19.58%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.13%
10 лет*
8.30%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan International Focus Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Сравнение комиссий IUESX и FIGSX

IUESX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.


Доходность на риск

IUESX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUESX
Ранг доходности на риск IUESX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUESX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUESX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUESX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUESX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUESX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUESXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.74

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.16

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.98

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

3.83

+2.05

IUESX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUESX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUESX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUESXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.74

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между IUESX и FIGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUESX и FIGSX

Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUESX
JPMorgan International Focus Fund
4.50%4.56%3.10%1.98%3.64%1.77%0.96%0.21%2.32%0.78%2.37%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок IUESX и FIGSX

Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и FIGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUESXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-34.47%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-13.89%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-34.47%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.58%

-34.47%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-10.60%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.49%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.55%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IUESX и FIGSX

Текущая волатильность для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) составляет 8.08%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что IUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUESXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

9.09%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

13.23%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

19.24%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.61%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.54%

-0.31%