PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUCS.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUCS.L с S5EE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both exchange-traded funds - IUCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while S5EE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUCS.L returned 7.61%/yr vs 13.81%/yr for S5EE.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUCS.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUCS.L торгуется в USD, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUCS.L показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 17.51%.

IUCS.L

1 день
1.27%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
6.06%
С начала года
10.96%
1 год
9.54%
3 года*
9.17%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

S5EE.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.83%
6 месяцев
15.54%
С начала года
17.51%
1 год
33.33%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUCS.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		10.96%3.91%14.29%-0.32%-0.06%20.45%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		17.51%20.10%18.01%28.57%-18.79%-9.94%

Correlation

The correlation between IUCS.L and S5EE.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г.

0.34

The correlation between IUCS.L and S5EE.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUCS.L и S5EE.L

Секторы
IUCS.L
S5EE.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

-

9.2%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

50.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IUCS.L
99.0%
S5EE.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

IUCS.L
1.0%
S5EE.L
4.3%

Сырьевые материалы

IUCS.L

-

S5EE.L
2.1%

Коммуникационные услуги

IUCS.L

-

S5EE.L
2.3%

Энергетика

IUCS.L

-

S5EE.L

-

Финансовые услуги

IUCS.L

-

S5EE.L
15.1%

Здравоохранение

IUCS.L

-

S5EE.L
11.3%

Промышленность

IUCS.L

-

S5EE.L
9.2%

Недвижимость

IUCS.L

-

S5EE.L
2.4%

Технологии

IUCS.L

-

S5EE.L
50.5%

Коммунальные услуги

IUCS.L

-

S5EE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с IUCS.L:
IUCS.L с CSPX.LIUCS.L с IEVL.LIUCS.L с CSKR.LIUCS.L с GLDIUCS.L с IISU.LIUCS.L с XDWS.LIUCS.L с TRIP.L
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с GLDS5EE.L с 5ESG.LS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с V3NM.L

Доходность на риск

IUCS.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCS.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUCS.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.33

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.35

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.09

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

12.36

-10.42

IUCS.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCS.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа S5EE.L равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCS.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUCS.L и S5EE.L

Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки S5EE.L в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUCS.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-35.82%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-10.73%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-18.29%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-27.69%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.16%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-11.96%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.69%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCS.L и S5EE.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) составляет 5.38%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что IUCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUCS.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.16%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.01%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

14.28%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

16.54%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

20.48%

-6.59%

Сравнение комиссий IUCS.L и S5EE.L

И IUCS.L, и S5EE.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCS.L и S5EE.L

Ни IUCS.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUCS.L and S5EE.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUCS.L and S5EE.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IUCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while S5EE.L is S&P 500. IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: iShares and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUCS.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор