PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUCS.L с TRIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUCS.L с TRIP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L).

IUCS.L и TRIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. TRIP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUCS.L и TRIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCS.L и TRIP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		6.07%3.96%14.33%-0.38%-0.06%10.24%
TRIP.L
HANetf The Travel UCITS ETF		-8.10%18.47%26.32%30.10%-19.22%-39.22%
Разные валюты инструментов

IUCS.L торгуется в USD, в то время как TRIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у TRIP.L с доходностью -8.10%.

IUCS.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.17%
С начала года
6.07%
6 месяцев
7.19%
1 год
4.75%
3 года*
7.86%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—

TRIP.L

1 день
4.32%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
1.32%
1 год
23.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

HANetf The Travel UCITS ETF

Часто сравнивают с IUCS.L:
IUCS.L с IEVL.LIUCS.L с GLDIUCS.L с CSKR.LIUCS.L с VUAA.LIUCS.L с CSPX.LIUCS.L с CSP1.LIUCS.L с IISU.L
Часто сравнивают с TRIP.L:
TRIP.L с LUXG.LTRIP.L с XLPS.L

Сравнение комиссий IUCS.L и TRIP.L

IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRIP.L в 0.69%.

TRIP.L
HANetf The Travel UCITS ETF
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

IUCS.L vs. TRIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TRIP.L
Ранг доходности на риск TRIP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCS.L c TRIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUCS.LTRIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.47

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.09

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.73

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.41

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCS.L vs. TRIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCS.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа TRIP.L равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCS.L и TRIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUCS.LTRIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.06

+0.68

Корреляция

Корреляция между IUCS.L и TRIP.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCS.L и TRIP.L

Ни IUCS.L, ни TRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCS.L и TRIP.L

Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки TRIP.L в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и TRIP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUCS.LTRIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-48.20%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-28.65%

+19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-25.73%

+17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-29.66%

+25.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

15.57%

-11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCS.L и TRIP.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) составляет 4.47%, в то время как у HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что IUCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUCS.LTRIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

8.54%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

44.15%

-33.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

49.04%

-34.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

41.17%

-27.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

41.17%

-26.23%