Сравнение IUCS.L с IISU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L).
IUCS.L и IISU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. IISU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCS.L и IISU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCS.L и IISU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.07% | 3.96% | 14.33% | -0.38% | -0.06% | 18.15% | 9.27% | 27.30% | -9.43% | 6.19% |
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.67% | 19.63% | 17.30% | 17.33% | -5.28% | 21.09% | 9.50% | 29.46% | -14.33% | 16.25% |
Разные валюты инструментов
IUCS.L торгуется в USD, в то время как IISU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IISU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у IISU.L с доходностью 5.67%.
IUCS.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
IISU.L
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCS.L и IISU.L
И IUCS.L, и IISU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCS.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск
IUCS.L
IISU.L
Сравнение IUCS.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCS.L | IISU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.50 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.12 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.35 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 9.78 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCS.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.50 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.62 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IUCS.L и IISU.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCS.L и IISU.L
Ни IUCS.L, ни IISU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCS.L и IISU.L
Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки IISU.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и IISU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCS.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -34.66% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -11.69% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -21.12% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -6.39% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.52% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.69% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCS.L и IISU.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что IUCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCS.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.87% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 9.97% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 17.71% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 16.98% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 19.62% | -4.68% |