PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUCM.L с XLCP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUCM.L с XLCP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) and XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUCM.L returned 11.39%/yr vs 8.11%/yr for XLCP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUCM.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLCP.L.

Доходность

Сравнение доходности IUCM.L и XLCP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUCM.L торгуется в USD, в то время как XLCP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLCP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUCM.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у XLCP.L с доходностью -1.85%.

IUCM.L

1 день
1.51%
1 месяц
-4.09%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.69%
1 год
19.48%
3 года*
27.10%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

XLCP.L

1 день
1.60%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-2.65%
1 год
5.36%
3 года*
22.74%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUCM.L и XLCP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		1.60%26.48%38.98%55.75%-40.54%22.36%22.64%30.83%-10.96%
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		-1.85%19.49%37.71%51.53%-39.83%14.00%20.76%32.88%-11.48%

Correlation

The correlation between IUCM.L and XLCP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between IUCM.L and XLCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUCM.L и XLCP.L

Секторы
IUCM.L
XLCP.L

Коммуникационные услуги

99.1%
100.0%

Технологии

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

IUCM.L
99.1%
XLCP.L
100.0%

Технологии

IUCM.L
0.6%
XLCP.L

-

Сырьевые материалы

IUCM.L

-

XLCP.L

-

Потребительский циклический сектор

IUCM.L

-

XLCP.L

-

Потребительский защитный сектор

IUCM.L

-

XLCP.L

-

Энергетика

IUCM.L

-

XLCP.L

-

Финансовые услуги

IUCM.L

-

XLCP.L

-

Здравоохранение

IUCM.L

-

XLCP.L

-

Промышленность

IUCM.L

-

XLCP.L

-

Недвижимость

IUCM.L

-

XLCP.L

-

Коммунальные услуги

IUCM.L

-

XLCP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A

Часто сравнивают с IUCM.L:
IUCM.L с IITU.LIUCM.L с XWTS.LIUCM.L с VOXIUCM.L с XDWE.LIUCM.L с IU5C.DEIUCM.L с MTUMIUCM.L с IUIT.L
Часто сравнивают с XLCP.L:
XLCP.L с XLCXLCP.L с QQQXLCP.L с IITU.LXLCP.L с XLREXLCP.L с VUAG.LXLCP.L с RUSG.LXLCP.L с SCHG

Доходность на риск

IUCM.L vs. XLCP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCM.L
Ранг доходности на риск IUCM.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCM.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCM.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCM.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCM.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLCP.L
Ранг доходности на риск XLCP.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCP.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCP.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCP.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCP.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCP.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCM.L c XLCP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUCM.LXLCP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.50

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
0.81

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.67

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

1.64

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCM.L vs. XLCP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCM.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа XLCP.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCM.L и XLCP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUCM.LXLCP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.50

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IUCM.L и XLCP.L

Максимальная просадка IUCM.L за все время составила -47.32%, примерно равная максимальной просадке XLCP.L в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCM.L и XLCP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUCM.LXLCP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-47.42%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.67%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-18.13%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.32%

-47.42%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.12%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-10.74%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.95%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCM.L и XLCP.L

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) имеют волатильность 4.40% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUCM.LXLCP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.43%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.88%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

13.05%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

18.76%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

19.31%

+1.03%

Сравнение комиссий IUCM.L и XLCP.L

IUCM.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLCP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCM.L и XLCP.L

Ни IUCM.L, ни XLCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IUCM.L and XLCP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLCP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLCP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUCM.L.

Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUCM.L and 0.14% for XLCP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUCM.L и XLCP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор