PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUCD.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUCD.L с SWDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

IUCD.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCD.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating		-8.22%6.62%30.82%43.62%-37.19%24.43%33.47%26.85%0.18%21.18%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.41%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%
Разные валюты инструментов

IUCD.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции IUCD.L превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 13.08% против 11.84% соответственно.

IUCD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.46%
1 год
12.10%
3 года*
16.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
13.08%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUCD.L:
IUCD.L с CSKR.LIUCD.L с GLDIUCD.L с SMHIUCD.L с XSCD.LIUCD.L с CDCE.LIUCD.L с XLYP.LIUCD.L с ESIC.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий IUCD.L и SWDA.L

IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

IUCD.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCD.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUCD.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.13

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.61

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.94

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

7.84

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCD.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCD.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCD.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUCD.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.13

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.08

Корреляция

Корреляция между IUCD.L и SWDA.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и SWDA.L

Ни IUCD.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и SWDA.L

Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUCD.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-25.58%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-10.26%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-18.50%

-22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

-25.58%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-3.59%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-3.52%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.79%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и SWDA.L

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUCD.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.26%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

8.47%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

15.35%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

15.30%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

15.70%

+6.90%